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de David Arié Mayer Foulkes El programa U-Stat puede bajarse aquí El reporte de investigación sobre inversión en salud puede bajarse aquí Nueva página personal | English
CONTENIDO INVERSION EN SALUD Y CRECIMIENTO ECONOMICO ALGORITMO RAPIDO GENERALIZADO PARA ESTADISTICOS DE TIPO BDS U-STAT - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA INVERSION
EN SALUD Y CRECIMIENTO ECONOMICO Para bajar el reporte de investigación del proyecto "Salud,
Crecimiento y Distribución en Latinoamérica y el Caribe: Un estudio de
determinantes y comportamiento regional y local", de Mayer, D.; Mora, H.
Cermeño, R. y Duryea, S, ganador del Concurso Regional 1997 sobre las
Inversión en Salud y Crecimiento Económico de la Organización Panamericana de
la Salud, utilice uno de los siguientes vínculos para obtener el reporte en
Español o en Inglés.
ALGORITMO
RAPIDO GENERALIZADO PARA ESTADISTICOS DE TIPO BDS Para bajar el artículo Mayer, D., "A generalized fast algorithm for BDS-type Statistics", Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Volume 4, Number 1, April, 2000 visite la página de red de dicha revista en Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Volume 4. El programa U-Stat puede bajarse aquí
U-STAT - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA U-Stat es un programa Windows para calcular varios estadísticos basados
en el histograma de distancias multidimensional C(m,e).
Estos incluyen los siguientes estadísticos:
Los intervalos de confianza se determinan utilizando la prueba de
barajeado (reshuffling) de Brock (1986a, 1986b). Los estadísticos se clasifican en órdenes 1 y 2 de acuerdo a si C(m,e)
es un histograma de las distancias entre todos los pares de un conjunto de
vectores (orden 2), o entre los vectores del conjunto y un punto dado (orden
1, como en la Prueba Simple No Paramétrica). El cálculo del histograma de
orden 2 requiere un número de operaciones de orden N2
(donde N es el número de vectores del conjunto). Por ello, varios
autores han dedicado mucho cuidado a los algoritmos utilizados para su
cálculo. U-Stat utiliza tres algoritmos, y se hemos verificado que en efecto
producen resultados idénticos.
El autor agradece a CONACYT el financiamiento recibido para el
desarrollo de este programa a través del proyecto de investigación
"Estadísticos U para Pruebas de Independencia No Lineales"
(proyecto número 3416P-S9607).
En este momento estoy escribiendo varias adiciones al programa U-Stat. Por ello, tan pronto implemente cualquier cambio, informaré del mismo a quien lo haya solicitado por medio de un correo a david.mayer@cide.edu mayerfou@dis1.cide.mx, para que pueda actualizar su versión. El programa puede ser distribuido gratuitamente, siempre y cuando
su uso sea citado y acreditado plenamente y los términos de la licencia
incluida en el programa sean cumplidos (todos los derechos reservados). Por favor reporte cualquier problema que surja, para que el
programa pueda ser mejorado. Por el momento, el programa no ha sido corrido
en muchas máquinas, por lo que pueden surgir algunos problemas. Cualquier
sugerencia y reporte de errores es bienvenida. Una vez que baje el archivo ustat.zip, descomprímalo
en un directorio c:\ustat y siga las siguientes instrucciones. 1) Copie los archivos VCF132.OCX, OC30.DLL,
MFCANS32.DLL, MSVCRT20.DLL al directorio c:/Windows/System. Si su sistema
tiene versiones mas recientes que las que contiene ustat.zip, ¡no las sustituya! 2) Utilizando la opción para ejecutar comandos que se encuentra en el menu Inicio, ejecute el comando Regsvr32.exe Vcf132.ocx. Si este comando muestra un mensaje exitoso, el programa estará listo para correr haciendo doble click en ustat.exe.
Brock, W. A.
(1986a), "Distinguishing Random and Deterministic Systems: Abridged
Version", Journal of Economic Theory 40 168-195. Brock, W. A.
(1986b), "Theorems on Distinguishing Deterministic from Random
Systems", Dynamic Econometric Modelling, Proceedings of the third
International Symposium in Economic Theory and Econometrics (Edited by W. A.
Barnett, E. R. Berndt and H. White), 247-265, Cambridge University Press, New
York. Brock, W. A.;
Dechert, W. D.; Sheinkman, J.A. y LeBaron, B. (1996), "A Test for
Independence Based on the Correlation Dimension", Econometric Reviews
15(3): 197-235. Dahlquist, G.
y Björck, A. (1974), Numerical Methods, Prentice Hall, Inc., New
Jersey, U.S.A. Grassberger,
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dimensions'', Physics Letters A 148, 63-68. LeBaron,
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exchange", Revista de Análisis Económico Vol. 11, No 1, pp 3-21. Mizrach, B.
(1991). "A simple Nonparametric test for independence." Working
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(1992). "Multivariate nearest-neighbour Forecasts of EMS Exchange
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(1994). "Using U-statistics to detect business cycle
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Theory and Empirical Investigation, Boston, Kluwer Press, 107-29.
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